5주간 현직자와 제대로 금융 직무 경험을 만들 수 있습니다.
현직자의 진짜 실무를 멘토의 도움을 받아 수행합니다.
업무에 대한 1:1 피드백과 코칭이 매주 제공됩니다.
5주간 3회의 세션을 가지게 되며, 학업/현업과 병행 가능합니다.
안녕하세요, 저는 증권사에서 트레이더로서 금융공학을 기반한 퀀트 운용을 하고 있는 Michael 멘토입니다.
막상 증권사 운용 부서를 준비하는 학생들은 해당 직무가 무슨 일을 하는지? 어떤 역량을 쌓아야 하는지 잘 모르는 경우가 많습니다.
증권사에서 금융공학을 활용한 퀀트 운용을 어떻게 하는지, 관련 직무로 입사하려면 어떤 준비를 하여야 하는지, 그리고 증권사 트레이더로 어떤 일을 하게 되는지에 대한 궁금증을 풀어 드리겠습니다.
먼저 제가 학생 때 공부했던 내용들, 알았었더라면 좋았을 내용들을 전달해 드리고 싶습니다.
그리고 증권사에서의 트레이더 업무에 대해 체험해 보며 정말 이 일에 내가 맞는지 알아보는 경험을 가져보셨으면 합니다.
직무부트캠프를 통해 증권사 퀀트 트레이더를 꿈꾸는 멘티 여러분들이 업무에 필요한 역량을 기르고, 자신의 꿈을 정립하는 기회가 되셨으면 좋겠습니다.
감사합니다 :)
직무부트캠프를 추천합니다.
직무경험이 없어요.
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실제 취업에 도움이 됩니다.
직무부트캠프에서 했던 경험과 배웠던 직무 전문 단어를 면접에서 활용하였더니 면접관들이 흥미를 보였고, 결국 최종 합격했어요.
남00님
수료증을 토대로 이력서에 직무 관련 경험으로 작성했고 임원 면접시 경험에 대한 질문에 직무 관련한 관심이 많다는 것으로 어필 했고, 좋은 평가를 받을 수 있었어요.
강00님
현) 증권사 프랍운용팀 10년 차 프랍트레이더
김 대리님, 방금 진입포지션의 거래내역을 보면 현물과 선물 간의 헤지비율이 맞지 않게 거래된 것 같은데 헤지비율이 정확하게 들어갔는지 아니면 주문시스템상의 문제가 없는지 확인해 주세요.
이 주임님, 우리가 보유한 파생상품에 대해 어제 확정 손익을 보면 우리가 계산한 델타, 감마, 쎄타, 베가에 대한 손익과 회사에서 계산된 손익이 차이가 나네요. 변동성, 배당, 금리 등의 데이터가 우리가 입력한 값과 회사의 값이 차이가 크게 나는지 아니면 다른 이유가 있는지 찾아주세요.
과제 소개
증권사 트레이더의 실제 업무들로 과제가 구성되어 있습니다.
여러분은 5주 동안 증권사에서 Equity 파생, FICC 혹은 프랍운용 부서의 트레이더 포지션으로 입사한 주니어가 실제로 수행하는 업무를 체험하게 됩니다.
직무 수행의 현실성을 높이기 위해 제가 실제로 업무와 운용에 사용했던 내용을 제공해 과제에 활용할 수 있도록 지원할 예정입니다.
1차 - 채권가격 및 델타
증권사 트레이더로 롱런하려면 모든 금융상품의 기초인 채권에 대한 이해가 필수적입니다. 채권가격 산정 방법 및 채권 포지션에 따른 델타를 계산하는 방법 등을 학습하고, 채권에 대한 설명을 바탕으로 채권 프라이싱 툴을 엑셀로 만들어 보는 과제를 수행하게 됩니다.
2차 - 주식 파생상품의 가격 및 그릭
주식 파생상품의 가격 및 그릭에 대한 이해를 내용으로 진행하겠습니다. 퀀트 운용역으로서 파생상품의 이해는 필수적이며 특히 옵션의 그릭에 대한 이해도는 향후 업무를 수행하는 데 있어서 필수적입니다. 제가 파생상품에 대해 설명 드리고 주어진 예시를 통해서 주식 파생상품의 프라이싱 및 그릭계산 툴을 엑셀로 만들어 보는 과제를 진행합니다.
3차 - 손익시트
주식, 파생상품, 채권 포지션의 손익을 계산할 수 있는 손익시트를 만드는 것을 해보겠습니다. 대부분의 주니어가 운용 부서에 오면 제일 먼저 하는 업무는 바로 운용 손익을 계산하는 일입니다. 실제 과제로는 주어진 예시를 통해서 엑셀을 활용하여 운용 손익을 계산하는 파일을 만들어 봅니다. 이를 위해 기존 만들어진 예제와 데이터가 제공됩니다.
4차 - 차익거래에 대한 이해와 전략구현
전략을 수립하는 능력은 트레이더에게 필수적입니다. 증권사 같은 기관에서 하는 대표적인 전략인 차익거래에 대한 이해와 전략구현에 대한 내용으로 진행해 보겠습니다. 제가 전략에 대해 설명 드리고 각종 예시를 통해서 과제를 진행할 수 있게 하겠습니다. 결과물은 엑셀로 이루어집니다.
알려드릴게요!
해당 과제가 증권사 퀀트 트레이더 직무의 필요 역량과 실제 일을 체험하기에 좋은 이유
어떠한 직무를 준비하는 데 있어 무슨 일을 하고, 어떻게 준비해야 하며, 회사에서는 어떠한 사람을 원하는지 아는 것과 모르는 것은 정말 큰 차이가 있다고 생각합니다.
증권사의 트레이더가 되기 위해서는 세간에 알려진 것처럼 학벌이나 금융 자격증의 유무, 영어 성적과 같은 정량적인 스펙도 중요하지만, 그것보다 더 중요한 것은 직무에 대한 이해와 실제 업무 수행 능력이라고 생각합니다. 특히 여의도의 경우 대부분이 도제식으로 교육이 이루어지고, 팀 단위로의 채용을 진행하고 있기 때문에 타 업계보다 더욱더 직무 수행 능력과 취업이 직결되는 곳입니다.
이번 직무부트캠프는 어떻게 제가 굉장히 진입장벽이 높은 증권사 운용 부서에 들어오게 되었는지 과거 인턴을 거쳐 지금까지의 과정을 현업에서 보편적으로 사용하는 업무 양식들과 함께 설명해 드리겠습니다.
현업자 수준의 직무 이해도를 얻게됩니다.
⋅ 직무담당자가 실제로 하는 일
⋅ 직무담당자로 일하는 장, 단점과 요구 역량
⋅ 주차 별 프로젝트 소개 및 선정 이유
최근 금리가 급변동함에 따라 운용팀에서 보유하고 있는 채권 포지션의 리스크를 알아야 할 상황입니다.
금리의 움직임에 따른 손익 변화를 정확하게 알 방법이 필요하므로 채권 포지션에 대한 델타를 구하는 툴을 제작해야 합니다.
- 채권 가격을 구할 수 있는 식을 만들기
- 채권의 가격 및 델타를 구할 수 있는 툴 만들기
*참고 자료 : 예시 자료 및 데이터 제공
*과제 결과물 : Excel 파일
주식 관련된 대표적 파생상품에는 주식선물과 주식옵션이 있습니다. 퀀트 운용역으로서 이 상품들에 대한 가격 및 그릭을 구하는 툴을 만드는 것을 목표로 합니다. 실제 증권사 운용에 사용하는 모델들에 대해서 배우고 이를 통해서 프라이싱 툴을 만들어 봅니다.
- 주식선물과 주식옵션에 대한 가격을 구할 수 있는 식 만들기
- 주식 파생상품의 그릭을 구할 수 있는 툴 만들기
*참고 자료 : 예시 자료 및 데이터 제공
*과제 결과물 : Excel 파일
멘티 여러분들이 증권사의 운용 부서에 들어오면 제일 먼저 해야 할 일은 바로 포지션과 손익을 제대로 보는 법을 익히는 것입니다. 그래서 처음 부서에 배치받으면 보통 손익시트를 관리하게 하는데 이 과제를 통해서 제공된 예시로 손익시트를 만들어 보고 포지션을 보는 법을 익힐 수 있습니다.
- 주식, 파생상품, 채권 포지션을 이해하고 손익을 구하는 법 알아보기
- 손익을 계산하는 엑셀 파일 만들기
*참고 자료 : 예시 자료 및 데이터 제공
*과제 결과물 : Excel 파일
증권사 운용 부서에서의 운용전략은 정말 다양합니다. 그중에서 차익거래는 현물과 선물 간의 차이를 이용한 전략으로 퀀트적인 기법인 들어가는 대표적인 전략입니다. 몇천억에서 조 단위의 차익거래를 수행하는 증권사들이 꽤 있으며 리스크는 제한되어 있고 꾸준한 수익을 주므로 이를 실현할 수 있는 트레이더에게는 많은 보상이 주어집니다. 여기서는 주식과 주식선물, 코스피 지수선물과 주식 바스켓 간의 차익거래에 대해서 배우고 이 전략을 구현할 수 있는 실행파일을 만들어 주세요.
- 차익거래에 대한 이해
- 차익거래 트레이딩 시스템 파일 만들어 보기
*참고 자료 : 예시 자료 및 데이터 제공
*과제 결과물 : Excel 파일
업무 요청서로 전달됩니다.
교과 외 활동 항목에 직무부트캠프 수료 경험을 활용할 수 있습니다.
채용지원 마감일과 캠프 종료일 차이로 수료증 활용이 어려운 경우, 수료예정증명서를 발급해드립니다.
* 3주차 이상 경과된 경우에 한하여 고객센터를 통해 신청 가능
저와 5주간 함께 수행한 업무는 직무경험을 증명할 결과물이 됩니다.
*아래는 수강생들이 5주간 만든 실제 포트폴리오입니다.
이런 점이 좋습니다.
자소서와 면접 준비
업무 프로세스 이해
직무 적합도 판단
더 편안하고 자유롭게 소통할 수 있습니다.
더 뛰어난 학습 효과를 얻을 수 있습니다.
더 솔직한 이야기를 들을 수 있습니다.
직무를 깊게 경험해 보실래요?
완전히 해결됩니다!
- 정가
- 300,000원
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- - 120,000원
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- - 20,000원
- 최대 할인 적용가
- 32,000원 /1주
- 12개월 무이자 할부
- 3,076원 /1주
정부 지원금 사용 가능
신청자가 본인의 의사로 캠프참여를 포기한 경우
코멘토가 캠프진행을 할 수 없게 된 경우
캠프 시작전 취소(D-1일까지): 결제금액 전액 환불
1주차 시작일 ~ 2주차 시작일 D-1 : 결제금액의 2/3 환불
2주차 시작일 ~ 3주차 시작일 D-1: 결제금액의 1/2 환불
3주차 시작일 ~ 캠프 종료일: 환불 불가
1차 VOD강의 수강전 취소: 결제금액 전액 환불
1차 VOD 수강후 ~ 1차 과제 제출 전: 결제 금액의 2/3 환불
1차 과제 피드백 제공 후 ~ 2차 과제 제출 전: 결제금액의 1/2 환불
2차 과제 피드백 제공 후 ~ : 환불 불가
90일 만료 후 : 환불 불가
캠프 시작전 취소(D-2일까지): 쿠폰 재사용 가능
1주차 시작일 D-1 ~ 캠프 종료일: 쿠폰 재사용 불가
수강 취소 및 환불 의사를 표시하지 아니하고 무단결석 시는 교습시간으로 인지하며, 환불 요구시점 기준으로 반환합니다.
과제를 미제출하여 다음 번 캠프에 강제 참여하지 못하는 경우에는 해당차수 교습시간은 경과한 것으로 간주합니다.
캠프 참여율 80% 이상시 (세션 참여 3회 + 업무 제출 4회 중 총 6회 이상), 교육 수료증이 발급됩니다.
주차 별 업무를 기한 내 제출하지 않은 분들은 개별 업무 피드백을 받을 수 없습니다.
직무부트캠프는 현직자 리드멘토와 스터디메이트가 함께 만들어가는 프로그램입니다.
프로그램 분위기를 흐리거나 불성실하게 행동하는 분이 있을 시 참여 제재 조치를 받을 수 있습니다.
업무는 모두 개인업무로 진행되며, 업무 수행과 학업 및 취업준비의 병행이 가능합니다.(1주 평균 2~3시간 소요)
최소 인원 모집 미달 시 캠프 일정이 조정될 수 있습니다.